Timo Reinschmidt
Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken
Paperback Duits 2006 2006e druk 9783835002418
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Samenvatting
Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios untersucht Timo Reinschmidt den ökonomischen Mehrwert einer dynamischen Steuerung von Portfoliorisiken. Hierzu entwickelt er einen neuen vergangenheits- und zukunftsorientierten Varianz-Kovarianz-Schätzer, der neben weiteren, klassischen Schätzverfahren als Grundlage für die Portfoliobildung dient.
Specificaties
ISBN13:9783835002418
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:251
Uitgever:Deutscher Universitätsverlag
Druk:2006
Hoofdrubriek:Financieel management, Financieel management
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Inhoudsopgave
Grundlagen der modernen Portfoliotheorie
Volatilitäts-Timing
Empirische Untersuchung
Entwicklung eines neuen Varianz-Kovarianz-Schätzers
Dynamische Volatilitäts-Timing-Strategie auf Tagesdaten
Dynamische Volatilitäts-Timing-Strategie auf Intraday-Daten
Volatilitäts-Timing
Empirische Untersuchung
Entwicklung eines neuen Varianz-Kovarianz-Schätzers
Dynamische Volatilitäts-Timing-Strategie auf Tagesdaten
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